Binäre Optionen Gamma

Binäre Call-Option Gamma Binäre Call-Option Gamma misst die Änderung der binären Call-Option delta aufgrund einer Änderung des zugrunde liegenden Preises und ist der Gradient der Slope der binären Call-Optionen Delta-Profil gegenüber dem Underlying. Im Folgenden finden Sie eine Finite-Gamma-Auswertung, gefolgt von der Empfindlichkeit der gamma8217s zur impliziten Volatilität und Zeit bis zum Ablauf, der Anwendung der binären Call-Option gamma, Vergleiche mit der herkömmlichen Call-Option gamma und schließlich der closed-end-Formel. Die Gamma ist die Maßnahme, die am häufigsten von Marktmachern oder strukturellen Händlern verwendet wird, wenn sie auf Portfolios von Optionen Bezug nimmt. Der Gamma gibt an, wie viel das Delta einer Option oder eines Portfolios von Optionen über eine Einpunktbewegung ändern wird. Market-Maker werden in der Regel versuchen, Bücher, die neutral sind, um Bewegungen in den zugrunde liegenden halten, wird aber oft ein langer oder ein kurzer Gamma-Spieler sein. Der lange oder kurze Gamma gibt die Positionen an, die Schwingungen im Delta ausgesetzt sind, und folglich die nachfolgende Belichtung mit dem Basiswert. Gamma bietet eine sehr schnelle, eindeutige Bewertung der Position in Bezug auf eine Änderung der zugrunde liegenden und gamma und ist anschließend ein sehr wichtiges Instrument für die binäre Portfolio Risikomanager. Binary Call Option Gamma und Finite Gamma Die Gamma einer binären Option ist definiert durch: das Delta des Binärrufs S Preis des Basiswertes S eine Änderung des Wertes der zugrunde liegenden Änderung des Wertes des Deltas Die Gamma ist daher die Verhältnis der Änderung der Option delta bei einer Kursveränderung des Basiswerts. Da ferner das Delta die erste Ableitung einer Änderung des binären Aufrufpreises in Bezug auf eine Änderung des Basiswerts ist, folgt daraus, dass das Gamma die zweite Ableitung einer Änderung des Anrufpreises in Bezug auf eine Änderung des Basiswerts ist. Das Gamma kann also auch wie folgt geschrieben werden: P der Preis des Binärrufes Abbildung 1 zeigt das 1-Tages-Deltaprofil eines Binäraufrufs mit Abbildung 2, in dem das gleiche Delta-Profil zwischen den zugrundeliegenden Preisen von 99,78 und 99,99 dargestellt ist. Abb.1 Binärer Aufruf Option Delta-Profil Abb.2 Steilheit des Gamma bei 99.90 plus Annäherung von Gamma-Akkorden Der blaue 18-Tick-Akkord in Abbildung 2 bewegt sich zwischen dem Punkt auf dem Delta-Profil 9 Zecken unter dem Preis von 99,90 bis 9 Zecken darüber, wo die Delta der binären Rufoption ist in der unteren Zeile der Tabelle 1 enthalten. Der Gradient dieses Akkords wird definiert durch: SInc Minimum Underlying Price Change zB Gradient (45.1746-1.0770) (99.99-99.81) x 0,01 2.4499 wie unten angegeben Zeile der zentralen Spalte von Tabelle 1. Die Gradienten des 12-Tick-Akkords und des 6-Tick-Akkords werden auf die gleiche Weise berechnet und sind ebenfalls in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Vom Gradienten des Akkords zum Gamma-Aufruf Als der (Wie von S 0,06 und S 0,03 reflektiert) der Gradient zum Gamma von 22,0569 bei 99,90 neigt. Das Gamma ist also das erste Differential der binären Aufrufoption delta gegenüber dem Basiswert und kann mathematisch als: S 0, dP dS angegeben werden, was bedeutet, dass sich der Gradient, wenn S auf Null fällt, der Tangente (Gamma) des Delta-Profils nähert Von 2 bei 99,90. Binärruf Option Gamma w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 3 zeigt 5-tägige Delta-Profile mit binärem Aufruf in Abbildung 4, die die zugehörigen Gammas über einen Bereich von impliziten Volatilitäten wie in der Legende bereitstellen. Der Delta-Gradient unter dem Streik ist immer positiv, während oberhalb des Streiks immer negativ ist: Dies führt direkt zur ersten Beobachtung, dass Binär-Call-Optionen gamma immer positiv sind, wenn out-of-the-money, immer negativ, wenn in-the-money . Wenn die implizite Volatilität auf so niedrig wie 1 sinkt, erzeugen sowohl das Delta als auch das Gamma Zahlen, die so absolut hoch sind, dass sie als Risikomanagementinstrument an Wertlosigkeit angrenzen. Dies ist nichts Neues, um at-the-money konventionellen Optionen Gamma, wenn die Zeit bis zum Verfall Null nähert. Da die Spitze des Deltas einen Nullgradienten diktiert, reist das Gamma immer durch Null, wenn es am Geld ist. Schließlich nimmt, wenn die implizite Flüchtigkeit zunimmt, das Delta-Profil flach ab, was wiederum bedeutet, daß die Absolutwerte des Gamma ebenfalls abnehmen. Abb.3 Binärrufoption Delta-Profile w. r.t. Implizite Volatilität Abb.4 Binäre Call Option Gamma Profile w. r.t. Implizite Volatilität Binär Call Option Gamma w. r.t. Time to Expiry Figuren 5 amp 6 liefern Delta - und assoziierte Gamma-Profile über einen Bereich von Zeitpunkten bis zum Verfall. Fast die gleichen Beobachtungen bezüglich der Beziehung zwischen dem Delta und dem Gamma, die über eine Reihe von impliziten Volatilitäten festgestellt wurden, gelten für eine Reihe von Zeit bis zum Verfall. Abb.5 Binäreingangsoptionen Delta w. r.t. Time to Expiry Abb.6 Binäre Anrufoptionen Gamma w. r.t. Time to Expiry Binär-Aufruf Option Gamma-Anwendung Tabelle 2 zeigt die Tabelle 2 des Binär-Aufrufs Option Delta mit dem hinzugefügten Gamma. Die Tabelle ist für 10 Tage bis zum Ablauf und 5 implizite Volatilität. Tabelle 2 - Binärer Call Option Fair Value mit zugehörigem Delta und Gamma Bei 99,87 ist das Delta 0,4764 wert und hat eine Gamma von 0,0882. Wenn das Underlying drei Ticks von 99,87 auf 99,90 ansteigt, ändert sich das Delta auf 0,4764 0,03 x 0,0882 0,47905 Wenn das Underlying 3 Ticks von 99,93 auf 99,90 fiel, würde sich das Delta auf 0,4805 (-0,03) x 0,0468 0,4791 ändern Delta in Tabelle 2 ist 0,4788, so daß es eine leichte Diskrepanz zwischen den oben berechneten Werten und dem wahren Wert in der Tabelle gibt. Dies liegt daran, dass die Gammas von 0,0882 und 0,0468 die Gammas für nur die beiden darunterliegenden Ebenen von 99,87 bzw. 99,93 sind, d. h. die Gammas ändern sich mit dem Underlying. Bei 99,90 beträgt der Gamma-Wert 0,0676, so daß der Wert von 0,0882 zu hoch ist, wenn die Änderung des Deltas bei einer Aufwärtsbewegung von 99,87 auf 99,90 bestimmt wird, während ähnlich der Gammawert von 0,0468 zu niedrig ist, wenn die Delta-Änderung ausgewertet wird, wenn die darunter liegenden Werte von 99,93 abfallen Bis 99,90. Der Durchschnitt der beiden Gammas bei 99,87 und 99,90 ist (0,0882 0,0676) 2 0,0779 und sollte diese Zahl bei der ersten Berechnung verwendet werden, dann würde der Binärruf bei 99,90 als: 0,4764 0,03 x 0,0779100 0,4778 ein Fehler von 0,0001 geschätzt werden. Die durchschnittliche Gamma zwischen 99,90 und 99,93 ist: (0,0676 0,0468) 2 0,0572 Die zweite Berechnung würde nun einen Preis bei 99,90 von: 0,4805 (-0,03) x 0,0572100 0,4788 einen Fehler von nur null erzeugen. Binäre Aufrufoption Gamma / Konventionelle Aufrufoption Gamma Die Fig. 7a-e veranschaulichen die zeitliche Differenz zwischen den binären Aufrufoptionsgammas und den herkömmlichen Aufrufoptionsgammas. Abb. 7a Binäre Aufrufoption Gamma v Konventionelle Aufrufoption Gamma-Ablauf 25-Tage Abb.7b Binäre Aufrufoption Gamma v Konventionelle Aufrufoption Gammaverzögerung 10-Tage Abb.7c Binäre Aufrufoption Gamma v Konventionelle Aufrufoption Gammaverfall 4-Tage Abb. 7d Binär Anruf Option Gamma v Konventionelle Call Option Gamma Verfall 1-Tage Fig.7e Binär Anruf Option Gamma v Konventionelle Call Option Gamma Verfall 0,1-Tage Hinweis: 1) Die Änderung der Skala, um den Gamma des Binärrufs unterzubringen Zeit abnimmt. 2) Herkömmliches Gamma bleibt positiv, während das binäre Gamma sowohl positiv als auch negativ ist, abhängig davon, ob Out-of oder in-the-money. Binary Put Option Gamma Binär Put Option Gamma misst die Änderung im Delta einer Option aufgrund einer Änderung in Der zugrundeliegende Kurs und ist der Gradient der Steigung der binären Put-Option delta gegenüber dem Basiswert. Die Binär-Put-Option gamma gibt an, wie viel das Delta einer Option oder eines Portfolios von Optionen über eine Ein-Punkt-Verschiebung ändern wird. Ein Market Maker wird in der Regel immer als ein langer oder kurzer Gamma-Spieler handeln, da es einen Stil des Handels im Gegensatz zu einer Sicht auf dem Markt widerspiegelt. So ein Market-Maker komfortabler wird lange Gamma wird sehr wahrscheinlich aggressiver machen Märkte, da die lange Gamma wird in der Regel bedeuten, verlieren Zeit Wert, die abgedeckt werden muss. Alternativ, wenn der Markt nicht bewegt wird die kurze Gamma-Spieler kann viel mehr passiv, da theyre Geld verdienen sowieso Handel kann mit vollgepackt voll unerwünschte Prämie und damit immer lange Gamma und lange Theta. So oder so, Gamma bietet eine sehr schnelle, ein Blick Bewertung der Position in Bezug auf eine Änderung der zugrunde liegenden und Gamma und ist anschließend ein sehr wichtiges Instrument für die binäre Portfolio-Risikomanager. Binär Put Option Gamma und Finite Gamma Die Gamma einer binären Option ist definiert durch: das Delta des binären Put S Preises des zugrundeliegenden S eine Änderung des Kurses des zugrunde liegenden Wertes des Deltas Das Gamma ist daher der Verhältnis der Veränderung der Put-Option Delta bei einer Kursveränderung des Basiswerts. Da ferner das Delta die erste Ableitung einer Änderung des binären Put-Optionspreises in Bezug auf eine Änderung des Basiswerts ist, folgt daraus, dass das Gamma die zweite Ableitung einer Änderung des Putpreises in Bezug auf eine Änderung des Basiswerts ist . Das Gamma kann also auch wie folgt geschrieben werden: P der Preis der binären Put-Option Abbildung 1 zeigt das 1-Tage-Deltaprofil eines binären Puts mit Abbildung 2, in dem das gleiche Delta-Profil zwischen den zugrundeliegenden Preisen von 99,20 und 99,70 gezeigt wird. Abb.1 8211 Binäres Put Option Delta Abb.2 Steilheit des Gamma bei 99.90 plus Annäherung an Gamma-Akkorde Der blaue 44-Tick-Akkord in Abbildung 2 bewegt sich zwischen dem Punkt auf dem Delta-Profil 22 Ticks unter dem Preis von 99.44 bis 22 Ticks oben, wo die Delta der binären Put-Option ist in der unteren Zeile der Tabelle 1 enthalten. Der Gradient dieses Akkords ist definiert durch: SInc Minimum Underlying Price Änderung zB Gradient 0.6548 (0.0174) (99.6699.22) -0.02897, wie in der unteren Zeile angezeigt Tabelle 1: Die Gradienten des 32-Tick-Akkords und des 16-Tick-Akkords werden auf die gleiche Weise berechnet und sind ebenfalls in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Von Gradation von Akkord zu Put-Gamma Als zugrundeliegender Preis (Wie von S 0,06 und S 0,03 reflektiert wird) neigt der Gradient zum Gamma von -0,0252 bei 99,44. Das Gamma ist also das erste Differential der binären Put-Option delta gegenüber dem Basiswert und kann mathematisch als: S 0, d dS angegeben werden, was bedeutet, dass sich der Gradient, wenn S auf Null fällt, der Tangente (gamma) des Delta-Profils nähert Von 2 bei 99,90. Binäre Put-Option Gamma w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 3 zeigt 5-Tage-Binär-Put-Option-Delta-Profile mit Abbildung 4, die die zugehörigen Gammas über eine Reihe von impliziten Volatilitäten wie in der Legende bereitstellt. Der Delta-Gradient unter dem Streik ist immer negativ, während er oberhalb des Streiks immer positiv ist: Dies führt direkt zur ersten Beobachtung, dass Binär-Put-Optionen gamma immer positiv sind, wenn es aus dem Geld geht, immer negativ im In-the-money . Wo implizite Volatilität fällt auf so niedrig wie 1 sowohl die Delta-und Gamma-Generierung Zahlen so absolut hoch, dass als Risikomanagement-Tool werden sie an die Grenze nutzlos. Dies ist für den herkömmlichen Optionshändler nicht neu, da bei herkömmlichen Optionen das Gamma bis zur Unendlichkeit geht, wenn die Zeit bis zum Verfall Null annähert. Da die Mulde des Deltas einen Nullgradienten diktiert, bewegt sich das Gamma immer bei Null am Nullpunkt. Schließlich nimmt, wenn die implizite Flüchtigkeit zunimmt, das Delta-Profil flach ab, was wiederum bedeutet, daß die Absolutwerte des Gamma ebenfalls abnehmen. Abb.3 Binäre Put Option Delta Profile w. r.t. Angewandte Volatilität Abb.4 Binäre Put-Option Gamma-Profile w. r.t. Implizite Volatilität Binäre Put Option Gammas w. r.t. Time to Expiry Figuren 5 amp 6 liefern Delta - und assoziierte Gamma-Profile über einen Bereich von Zeitpunkten bis zum Verfall. Fast die gleichen Beobachtungen bezüglich der Beziehung zwischen dem Delta und dem Gamma, die über eine Reihe von impliziten Volatilitäten festgestellt wurden, gelten für eine Reihe von Zeit bis zum Verfall. Die obige Tabelle 1 basiert auf 2 impliziter Volatilität, während 6 auf 5 implizite Volatilität basiert. Das rote eintägige Profil hat einen Wert von 2.0658 am Underlying von 99.90, so dass der Einfluss der impliziten Volatilität angrenzend an den Streik sehr offensichtlich wird, da die 2 Gamma auf 22.0569 zusammengebrochen ist. Fig. 5 Binäre Put-Optionen Delta w. r.t. Time to Expiry Abb.6 Binäre Put-Optionen Gamma w. r.t. Time to Expiry Binär-Put-Option Gamma-Anwendung Tabelle 2 zeigt Tabelle 2 von Binär-Put-Option Delta mit Gamma hinzugefügt. Die Tabelle ist für 10 Tage bis zum Ablauf und 5 implizite Volatilität. Tabelle 2 - Binärer Put-Option-Fair Value mit zugehörigem Delta und Gamma Bei 99,87 ist das Delta -0,4764 und hat einen Gammawert von -0,0882. Wenn das Underlying drei Ticks von 99,87 auf 99,90 ansteigt, ändert sich das Delta zu: -0,4764 0,03 x -0,0882 -0,47905 Wenn das Underlying 3 Ticks von 99,93 auf 99,90 fiel, würde sich das Delta auf -0,4805 (-0,03) x - 0,0468 & ndash; 0,4791 Bei 99,90 ist das Delta in Tabelle 2 -0,4788, so daß es eine leichte Diskrepanz zwischen den oben berechneten Werten und dem wahren Wert in der Tabelle gibt. Dies liegt daran, dass die Gammas von -0.0882 und -0.0468 die Gammas für nur die beiden darunterliegenden Ebenen von 99.87 bzw. 99.93 sind, d. h. die Gammas ändern sich mit dem Underlying. Bei 99,90 ist das Gamma -0,0676 so, dass der Wert von -0,0882 zu niedrig ist, wenn die Änderung des Deltas bei einer Aufwärtsbewegung von 99,87 auf 99,90 gemessen wird, während ähnlich der Gamma von -0,0468 zu hoch ist, wenn die Delta-Änderung beim Underlying ausgewertet wird Fällt von 99,93 auf 99,90. Der Durchschnitt der beiden Gammas bei 99,87 und 99,90 ist (0,0882 0,0676) 2 -0,0779 und sollte diese Zahl in der ersten Berechnung oben verwendet werden, dann würde die binäre Menge bei 99,90 als: -0,4764 0,03 x -0,079100 -0,4787 ein Fehler geschätzt werden Von 0,0001. Die durchschnittliche Gamma zwischen 99,90 und 99,93 ist: (0,0676 0,0468) 2 0,0572 Die zweite Berechnung würde nun einen Preis bei 99,90 von: 0,4805 (-0,03) x 0,0572100 0,4788 einen Fehler von nur null erzeugen. Binäre Put-Option Gamma / Konventionelle Put-Option Gamma Die Figuren 7a-e veranschaulichen den Unterschied über die Zeit bis zum Verfall zwischen den binären Put-Option-Gammas und den herkömmlichen Put-Option-Gammas. Abb. 7a Binäre Put-Option Gamma / Konventionelle Put-Option Gamma-Verfall 25-Tage Abb.7b Binäre Put-Option Gamma / Konventionelle Put-Option Gamma-Verfall 10-Tage Fig.7c Binäre Put-Option Gamma / Konventionelle Put-Option Gamma-Verfall 4-Tage Abb. 7d Binär-Put-Option Gamma / Konventionelle Put-Option Gamma-Verfall 1-Tage Fig.7e Binäre Put-Option Gamma / Konventionelle Put-Option Gamma-Verfall 0,2-Tage Hinweis: 1) Die Änderung der Skala, die dem Gamma der binären Put - Zeit abnimmt. 2) Herkömmliches Gamma bleibt positiv, während das binäre Gamma sowohl positiv als auch negativ ist, abhängig davon, ob Out-of oder in-the-money. Die Gamma ist wahrscheinlich stärker auf den Optionen-Portfolio-Manager und als solche ist ein Griechisch für den Spezialisten. Einige Optionen Trader definieren sich durch ihre Bereitschaft, lange oder kurze Gamma zu sein, und sicherlich würde der Autor unter diesem ilk sein, der selbst ein religiöser langer Gamma-Spieler ist. Binary Options-Nachrichten - geholt Ihnen durch NADEX Autor: John Kmiecik Market Taker Mentoring Inc. Egal, welche Art von Fahrzeug Sie handeln, sind Händler immer auf der Suche nach einem Rand, um die Chancen auf ihrer Seite setzen und binäre Optionen sind nicht anders. Obwohl binäre Optionen nicht aufgeführt Delta-und Gamma-Anführungszeichen, gibt es bestimmte Parameter, die helfen können, eine binäre Option Trader setzen die Chancen auf seiner Seite, ähnlich wie ein Equity Option Trader verwendet die Option ldquogreeksrdquo, das gleiche zu tun. Letrsquos beginnen durch Abbau, welche Option Delta und Gamma sind, und wie Aktienoption Trader diese Schlüsselkomponenten verwenden. Option Greeks Die Option quotgreeksquot helfen, zu erklären, wie und warum Optionspreise sich bewegen. Option Delta und Option Gamma sind besonders wichtig, weil sie bestimmen können, wie Bewegungen im Underlying einen optionrsquos Preis beeinflussen können. Option delta misst, wie stark sich der theoretische Wert einer Option ändert, wenn der Basiswert um 1 nach oben oder unten verschoben wird. Wenn z. B. eine Call-Option bei 1,50 liegt und eine Option Delta von 0,60 und die zugrunde liegenden Züge um 1 erhöht wird, Call-Option sollte im Preis auf 2,10 (1,50 0,60) zu erhöhen. Die Option gamma ist die Änderungsrate einer Option delta relativ zu einer Änderung des Basiswerts. Mit anderen Worten, die Option gamma kann den Grad der Dreiecksbewegung bestimmen. Wenn beispielsweise eine Anrufoption eine Option delta von 0,40 und eine Option gamma von 0,10 hat und die zugrunde liegenden Werte um 1 höher sind, würde das neue Delta 0,50 (0,40 0,10) betragen. Traders Definition Es ist das quottraderss definitionquot von delta, das Vergleiche zu binären Optionen zeichnet. Viele Option Trader wird sagen, dass Delta ist die Wahrscheinlichkeit einer Option auslaufenden In-the-money. Jede Aktienoption mit einem Delta von 0,40 kann von Händlern interpretiert werden, um zu bedeuten, dass der Basiswert eine 40-prozentige Chance hat, am Geld zu laufen. Eines der binären optionrsquos größte Attribute ist seine Einfachheit. Binäre Optionspreise können als die Wahrscheinlichkeit angesehen werden, dass die Option nach dem Auslaufen der Option in (ITM) oder Out-of-the-money (OTM) abläuft, je nachdem, ob die Option gekauft oder verkauft wird. Ein Beispiel für eine binäre Option Zum Zeitpunkt dieses Schreibens handelte der CME E-Mini SampP 500 Index Futures, der zugrundeliegende Markt, auf dem die Nadex US 500-Binärdaten basieren, um 2099.00. Eine binäre Option mit einem Ausübungspreis von 2093,50 (dh die Option läuft ITM aus, wenn der Nadex-Underlying-Auslaufwert sogar 0,001 über dem Ausübungspreis liegt), der am nächsten Tag ausläuft, könnte für 64 gekauft worden sein. Der Preis von 64 ist im Wesentlichen die Wahrscheinlichkeit der binären Wird im Geld auslaufen. Riskreward ist klar definiert mit binären Optionen, die zu einer Auszahlung von 100 für jeden Vertrag führen. Im Wesentlichen stellt der Käufer 64 einen Kontrakt ein und gewinnt 36 (100 ndash 64), wenn der zugrunde liegende Markt über dem Basispreis bei Verfall schliesst. Basierend auf dem Kaufpreis, der Händler, der die binäre gekauft hatte eine 64 Chance, die Option würde in dem Geld auslaufen, und so wurde mit einer geringeren Auszahlung aufgrund von Prozentsatz zu seinen Gunsten, wenn der Handel initiiert wurde belohnt. Im Wesentlichen war der 64 Kaufpreis nahe zu sein wie eine Option, die ein 0,64 Delta hatte. Anstelle von ITM-Optionen betrachten Sie, dass die binäre Option auslaufenden Out-of-the-money (OTM) abläuft. Mit dem gleichen Beispiel, wo der zugrunde liegende Markt ist rund 2099,00 Handel handeln, aber hier sind wir mit einem höheren Streik von 2217.50, wo der binäre Preis mit 9 abläuft am nächsten Tag. Durch den Verkauf dieser binären Streik-Ebene, der Trader glaubt, dass der zugrunde liegende Markt nicht mehr als 2117,50 bei Verfall zu schließen. Offensichtlich hat der Händler den ersten Handel Rand, sondern stellt 91contract (100 ndash 9) für den binären Handel. Bei Ablauf dieser binären OTM bleibt die Binärdatei wertlos (unter 2117,50), wobei der Vertrag mit 0 abgerechnet wird. Der Binärverkäufer erhält zu diesem Zeitpunkt die 100 Settlement-Auslauf-Auszahlung pro Vertrag. In diesem Fall könnte das Delta für diesen Basispreis 0,09 betragen, weil die Option verkauft wurde. Mit anderen Worten, auf der Grundlage des Preises, hatte die Option nur eine 9 Chance auf Auslauf der ITM, was auch Sinn macht, aus einer risikorelevanten Perspektive. Der Händler hatte ein maximales Risiko von 91 einen Vertrag und nur eine 9 max Belohnung. Warum würde jeder Trader betrachten dieses Szenario Nun ist die Antwort einfach, ist die Kehrseite zu einer 9 günstigen Wahrscheinlichkeit eine 91 ungünstige Wahrscheinlichkeit so in diesem Fall der binäre Verkäufer hat die Chancen. Optionspreise Immer ändern Wenn Sie jemals Binär - oder Aktienoptionen gehandelt haben, wissen Sie, dass sich die Preise ständig ändern. Einer der Gründe, die Optionspreise ändern, ist die Option gamma für Aktienoptionen und die wahrgenommene Gamma in binären Optionen. Für beide Binär-und Aktienoptionen, erodiert die Zeit die Wahrscheinlichkeit für OTM Optionen abläuft ITM und die Zeit erhöht die Wahrscheinlichkeit von ITM Optionen abläuft ITM. Option gamma erhöht sich, je näher die Option zum Ablauf kommt. Dies macht Sinn, weil eine Equity-Option kann ein Delta von 1 (ITM) oder 0 (OTM) bei Verfall nichts dazwischen. Je näher die Option abläuft, desto mehr kann sich das Delta ändern, da das Delta entweder 0 oder 1 ist. Dies ist der Grund, warum das Gamma größer wird und das Delta stärker beeinflussen kann, wenn die Option in den Ablauf geht. Wahrgenommene Option und Gamma Obwohl es keine Gamma an binäre Optionen angehängt, ändern sich die Preise, wie sie im Laufe der Zeit mit Aktienoptionen. Der beste Weg, um dieses Prinzip mit binären Optionen zu verstehen ist, die zugrunde liegende, dass Handwerk seitwärts, wie es nähert sich näher an Exspiration vorstellen. Zurück zu unserem Beispiel oben, bei dem die ITM-Binäroption mit einem Basispreis von 2093,50 erworben wurde, der am nächsten Tag ausläuft, gehen wir davon aus, dass der zugrundeliegende Markt seitwärts läuft und immer näher an den binären Auslauf kommt. Die binäre ist bereits ITM, so dass der binäre Preis weiter steigen wird, wegen der zunehmenden Delta oder Wahrscheinlichkeit der binären Ablauf in das Geld. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich, weil es jetzt weniger Zeit gibt. Zum Beispiel waren die ursprünglichen Kosten des 2093,50 Streiks 64 mit Verfall am nächsten Tag. Wenn der zugrunde liegende Markt relativ ruhig bleibt und bis zum Ablauf nur noch zwei Stunden verbleiben, könnte der binäre Preis bis zu 90 ansteigen. Der Kaufpreis und im Wesentlichen das Delta der Option werden weiter wachsen, was bedeutet, dass die Auszahlung aufgrund der Zeit weiter schrumpfen wird . Der Preis erhöht sich auf die binäre Option genau wie das Delta würde näher an expiration zunehmen. Je näher der Verfall, desto mehr Gamma spielt eine Rolle bei Equity-Optionen ändern Delta. Binäre Optionen funktionieren grundsätzlich in gleicher Weise, wenngleich sich die Veränderungen nur im Preis widerspiegeln und nicht auch bei einer Aktienoptionskette. Letzte Gedanken Die Schönheit der binären Optionen ist, dass es so viele verschiedene Ausatmungen, von fünf Minuten bis zu einer Woche. Halten Delta und Gamma im Auge, je kürzer der Zeitraum, desto größer können die Änderungen an den binären Optionen. Für eine binäre Option, die nahe am Verfall ist, kann eine schnelle und unerwartete Bewegung ein profitables Geschäft in einen Verlierer verwandeln, und natürlich kann es auch gut in einem Blitz funktionieren. Wenn Sie eine Vorspannung und erwarten eine Verschiebung vor Ablauf, dann die stille ldquogreeksrdquo möglicherweise geben dem binären Händler ein wünschenswertes Risiko-Verhältnis. Betrachten Sie das wahrgenommene oder stille Delta und Gamma der binären Optionen das nächste Mal, wenn Sie handeln und wollen die Chancen auf Ihrer Seite setzen. Kann es der Unterschied in maximalen Gewinn und maximalen Verlust früher sein, als Sie denken, Futures, Optionen und Swaps Handel mit Risiken und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Marktdaten sind Eigentum der Börse. Die Marktdaten verzögern sich mindestens 10 Minuten. 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Obwohl binäre Optionen nicht aufgeführt Delta-und Gamma-Anführungszeichen, gibt es bestimmte Parameter, die helfen können, eine binäre Option Trader setzen die Chancen auf seiner Seite. Lesen Sie hier weiter.